PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEAX с DFSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).

DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEAX и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.75%5.70%9.15%8.38%-3.57%-0.01%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.17%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.17%.

DHEAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.87%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—

DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BND

Сравнение комиссий DHEAX и DFSD

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DHEAX vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.13

2.13

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.62

3.12

+3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.22

1.45

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.12

3.25

+6.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.95

13.49

+25.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа DFSD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.13

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.91

+0.83

Корреляция

Корреляция между DHEAX и DFSD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и DFSD

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности DFSD в 3.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.72%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и DFSD

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и DFSD.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEAXDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-8.45%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.47%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.89%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.13%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.35%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и DFSD

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.42%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEAXDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.94%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.33%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.26%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

2.80%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.80%

-0.51%