Сравнение DHEAX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHEAX показывает доходность 0.85%, а DFCFX немного выше – 0.89%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и DFCFX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
DHEAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DHEAX
DFCFX
Сравнение DHEAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.21 | 2.59 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 2.98 | +3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 3.80 | -1.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 2.07 | +7.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.15 | 5.56 | +32.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.59 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 0.84 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.34 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и DFCFX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и DFCFX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -4.27% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.03% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -4.27% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.26% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и DFCFX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.15% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.42% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 1.21% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 4.39% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.13% | -0.84% |