Сравнение DGZ с ISMF
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. DGZ is passively managed, while ISMF is actively managed. Over the past year, DGZ returned -7.69% vs 21.23% for ISMF. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 6.41%.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
ISMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -26.39% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.41% | 11.53% |
Correlation
The correlation between DGZ and ISMF is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. ISMF — Ранг доходности на риск
DGZ
ISMF
Сравнение DGZ c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.41 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 18.15 | -18.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и ISMF
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -4.23% | -82.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -3.94% | -34.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -1.81% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -1.28% | -56.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 1.17% | +21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и ISMF
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 1.79% | +44.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 6.35% | +52.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 7.97% | +61.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 7.73% | +28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 7.73% | +20.44% |
Сравнение комиссий DGZ и ISMF
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и ISMF
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.86% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and ISMF have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to ISMF (1.79%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs ISMF's -4.23%.
On 1-year performance, ISMF leads with 21.23% vs -7.69% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 21.23% return vs -7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.80% for ISMF.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор