Сравнение DGZ с ISMF
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares. DGZ is passively managed, while ISMF is actively managed. Over the past year, DGZ returned -10.08% vs 20.45% for ISMF. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for ISMF.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и ISMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 6.54%.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
ISMF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и ISMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -26.39% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.54% | 11.53% |
Correlation
The correlation between DGZ and ISMF is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. ISMF — Ранг доходности на риск
DGZ
ISMF
Сравнение DGZ c ISMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | ISMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.21 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 16.29 | -16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и ISMF
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и ISMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -4.23% | -82.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -3.94% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -1.69% | -79.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -1.30% | -56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 1.26% | +18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и ISMF
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | ISMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 1.50% | +22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 5.87% | +53.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 7.98% | +62.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 7.64% | +29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 7.64% | +20.84% |
Сравнение комиссий DGZ и ISMF
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и ISMF
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.85% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and ISMF have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to ISMF (1.50%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs ISMF's -4.23%.
On 1-year performance, ISMF leads with 20.45% vs -10.08% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 20.45% return vs -10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while ISMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.80% for ISMF.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и ISMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор