Сравнение DGZ с EDGH
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. DGZ is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, DGZ returned -10.08% vs 24.10% for EDGH. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у EDGH с доходностью 6.82%.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
EDGH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -3.21% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 6.82% | 28.98% | -1.97% |
Correlation
The correlation between DGZ and EDGH is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. EDGH — Ранг доходности на риск
DGZ
EDGH
Сравнение DGZ c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.94 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.35 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и EDGH
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки EDGH в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -12.47% | -73.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -12.47% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -9.59% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -2.51% | -55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 4.52% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и EDGH
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 4.09% | +20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 14.97% | +44.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 18.25% | +52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 15.55% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 15.55% | +12.93% |
Сравнение комиссий DGZ и EDGH
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и EDGH
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.10% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and EDGH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to EDGH (4.09%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs EDGH's -12.47%.
On 1-year performance, EDGH leads with 24.10% vs -10.08% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 24.10% return vs -10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 1.01% for EDGH.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор