PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с EDGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с EDGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. DGZ is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, DGZ returned -15.32% vs 31.24% for EDGH. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и EDGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 12.49%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

EDGH

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.84%
С начала года
12.49%
6 месяцев
14.30%
1 год
31.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и EDGH

2026 (YTD)20252024
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-1.39%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.49%28.98%-1.99%

Correlation

The correlation between DGZ and EDGH is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU

Доходность на риск

DGZ vs. EDGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c EDGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZEDGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.77

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.15

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.96

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

9.70

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. EDGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EDGH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и EDGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZEDGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.77

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.53

-1.84

Просадки

Сравнение просадок DGZ и EDGH

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и EDGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZEDGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-10.60%

-75.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-10.60%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-4.80%

-77.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-2.04%

-55.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

3.23%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и EDGH

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZEDGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

3.01%

+41.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

14.72%

+40.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

17.72%

+48.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

15.60%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

15.60%

+11.80%

Сравнение комиссий DGZ и EDGH

DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и EDGH

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and EDGH have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to EDGH (3.01%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs EDGH's -10.60%.

On 1-year performance, EDGH leads with 31.24% vs -15.32% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 31.24% return vs -15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 1.01% for EDGH.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и EDGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор