Сравнение DGZ с EDGH
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. DGZ is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, DGZ returned -18.99% vs 27.95% for EDGH. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 10.22%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
EDGH
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $735.77K | $2.11M | $1.33M |
Сравнение доходности по годам DGZ и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -3.21% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 10.22% | 28.98% | -1.97% |
Correlation
The correlation between DGZ and EDGH is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. EDGH — Ранг доходности на риск
DGZ
EDGH
Сравнение DGZ c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.25 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.75 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и EDGH
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки EDGH в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -12.47% | -73.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -12.47% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -6.72% | -76.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -2.68% | -55.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 4.87% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и EDGH
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 3.49% | +20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 11.41% | +49.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 18.35% | +55.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 15.47% | +22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 15.47% | +13.75% |
Сравнение комиссий DGZ и EDGH
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и EDGH
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.07% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and EDGH have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to EDGH (3.49%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs EDGH's -12.47%.
On 1-year performance, EDGH leads with 27.95% vs -18.99% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 27.95% return vs -18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 1.01% for EDGH.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор