Сравнение DGX с VZ
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DGX returned 12.33%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 12.33% против 4.44% соответственно.
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам DGX и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between DGX and VZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.74B
VZ:
$202.54B
DGX:
$9.10
VZ:
$4.10
DGX:
22.31
VZ:
11.72
DGX:
2.03
VZ:
1.46
DGX:
3.09
VZ:
1.96
DGX:
$11.28B
VZ:
$139.15B
DGX:
$3.75B
VZ:
$81.89B
DGX:
$1.98B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. VZ — Ранг доходности на риск
DGX
VZ
Сравнение DGX c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGX | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.06 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGX и VZ
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -50.66% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.32% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -14.93% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -38.38% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -41.21% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.96% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -14.82% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.23% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и VZ
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 6.09%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.87% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 17.91% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 22.78% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.66% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.36% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и VZ
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и VZ
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and VZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор