Сравнение DGX с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или UNH.
Основные характеристики
| DGX | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.66% | 20.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 17.29% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 12.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.77% | 21.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 22.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 2.34 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 7.59% |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 24.25% |
| Макс. просадка | -49.46% | -82.67% |
| Текущая просадка | -1.11% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DGX | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.79B | $575.41B |
| EPS | $7.44 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 21.42 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.54B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $27.22B |
Корреляция
Корреляция между DGX и UNH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и UNH
С начала года, DGX показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.23% против 22.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и UNH
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности UNH в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.85% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.27% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и UNH
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и UNH
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 7.56%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности