PortfoliosLab logo
Сравнение DGX с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DGX и UNH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DGX и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,813.07%
9,067.03%
DGX
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.33

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

DGX:

2.15

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.65

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

DGX:

8.08

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

DGX:

22.34%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

DGX:

-1.32%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.63B

UNH:

$386.16B

EPS

DGX:

$7.91

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

DGX:

21.97

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

DGX:

1.57

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

DGX:

1.93

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

DGX:

2.80

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.81B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 11.64% против 15.97% соответственно.


DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

11.53%

10 лет

11.64%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.33
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.15
UNH: -0.19
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.26
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 1.65
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 8.08
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
-0.34
DGX
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и UNH

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DGX и UNH

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32%
-32.50%
DGX
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и UNH

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 9.76%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
28.02%
DGX
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию