Сравнение DGX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DGX и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.63% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.89% соответственно.
DGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.81%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. XLU — Ранг доходности на риск
DGX
XLU
Сравнение DGX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.38 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGX и XLU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и XLU
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.62% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и XLU
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -51.98% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -9.18% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -25.26% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -36.07% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -2.23% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -10.26% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.82% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и XLU
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 4.49%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.10% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 10.33% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 15.80% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.17% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 19.20% | +4.42% |