Сравнение DGX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или XLU.
Основные характеристики
| DGX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.05% | 26.24% |
| Дох-ть за 1 год | 20.79% | 31.22% |
| Дох-ть за 3 года | 4.78% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.22% | 7.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.06% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 20.08% | 15.96% |
| Макс. просадка | -49.46% | -52.27% |
| Текущая просадка | -4.12% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между DGX и XLU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и XLU
С начала года, DGX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и XLU
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XLU в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.91% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.83% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и XLU
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и XLU
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.