Сравнение DGX с XLU
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, DGX returned 12.87%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DGX и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.87% против 8.98% соответственно.
DGX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 10.94%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 37.68%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.87%
- Всё время*
- 16.21%
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $307.04M | $242.80M | $195.86M | |
| $937.69M | $849.56M | $919.11M |
Сравнение доходности по годам DGX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 37.68% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between DGX and XLU is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between DGX and XLU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. XLU — Ранг доходности на риск
DGX
XLU
Сравнение DGX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.43 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 0.87 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGX и XLU
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -51.98% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.18% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -13.15% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -25.26% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -36.07% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -7.30% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -10.19% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.48% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и XLU
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 3.82% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 11.89% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 14.93% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.34% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 19.30% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и XLU
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XLU в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.41% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
DGX and XLU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGX has higher volatility (10.07%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs XLU's -51.98%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор