Сравнение DGX с T
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and T (AT&T Inc.) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DGX returned 12.33%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.33% против 3.33% соответственно.
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам DGX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between DGX and T is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1996 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DGX:
$9.10
T:
$3.04
DGX:
22.31
T:
7.74
DGX:
2.03
T:
1.35
DGX:
$11.28B
T:
$125.65B
DGX:
$3.75B
T:
$105.41B
DGX:
$1.98B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. T — Ранг доходности на риск
DGX
T
Сравнение DGX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.59 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.22 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGX и T
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -64.15% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -21.87% | +10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -21.87% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -32.01% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -42.35% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -18.12% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -15.72% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 10.64% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и T
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 6.09%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.21% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 17.80% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 22.13% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.01% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.73% | +0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и T
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGX and T have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs T's -64.15%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор