Сравнение DGX с NRG
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, DGX returned 12.33%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 12.33% против 26.90% соответственно.
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам DGX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between DGX and NRG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between DGX and NRG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.74B
NRG:
$26.10B
DGX:
$9.10
NRG:
$1.21
DGX:
22.31
NRG:
103.60
DGX:
2.03
NRG:
0.76
DGX:
3.09
NRG:
6.18
DGX:
$11.28B
NRG:
$32.38B
DGX:
$3.75B
NRG:
$4.69B
DGX:
$1.98B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. NRG — Ранг доходности на риск
DGX
NRG
Сравнение DGX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.47 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.16 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGX и NRG
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -79.41% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -34.24% | +22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -34.24% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -34.24% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -48.76% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -31.61% | +27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -27.99% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 13.73% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и NRG
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 6.09%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 15.26% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 35.10% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 44.88% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 40.03% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 39.16% | -15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и NRG
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и NRG
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and NRG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs NRG's -79.41%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор