Сравнение DGX с MDT
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, DGX returned 11.88%/yr vs 2.14%/yr for MDT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.88% против 2.14% соответственно.
DGX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 11.88%
MDT
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам DGX и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 22.25% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
MDT Medtronic plc | -11.51% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between DGX and MDT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1996 г. | 0.32 |
The correlation between DGX and MDT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGX:
$23.18B
MDT:
$106.96B
DGX:
$9.12
MDT:
$3.73
DGX:
22.97
MDT:
22.42
DGX:
2.09
MDT:
2.96
DGX:
3.18
MDT:
2.18
DGX:
$11.28B
MDT:
$36.36B
DGX:
$3.75B
MDT:
$23.64B
DGX:
$1.98B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. MDT — Ранг доходности на риск
DGX
MDT
Сравнение DGX c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGX | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.14 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -0.30 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGX и MDT
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -57.63% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -28.90% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -28.90% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -45.10% | +16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -45.10% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -27.70% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -16.57% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 13.14% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и MDT
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 7.27%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 10.96% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 19.07% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 23.30% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.39% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 23.44% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и MDT
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MDT в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.59% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и MDT
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and MDT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.96%) compared to DGX (7.27%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs MDT's -57.63%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор