Сравнение DGX с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или MDT.
Основные характеристики
| DGX | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.66% | 9.86% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 29.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | -6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.77% | -1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 5.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 17.89% |
| Макс. просадка | -49.46% | -57.63% |
| Текущая просадка | -1.11% | -27.84% |
Фундаментальные показатели
| DGX | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.79B | $113.22B |
| EPS | $7.44 | $2.97 |
| Цена/прибыль | 21.42 | 29.72 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 1.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.54B | $24.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $15.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $5.69B |
Корреляция
Корреляция между DGX и MDT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и MDT
С начала года, DGX показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 12.23% против 5.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и MDT
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MDT в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.85% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
MDT Medtronic plc | 3.15% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и MDT
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и MDT
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности