PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGX с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGX с MDT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или MDT.

Корреляция

Корреляция между DGX и MDT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGX и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.22

MDT:

0.15

Коэф-т Сортино

DGX:

2.01

MDT:

0.46

Коэф-т Омега

DGX:

1.24

MDT:

1.06

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.64

MDT:

0.14

Коэф-т Мартина

DGX:

7.40

MDT:

0.80

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

MDT:

6.46%

Дневная вол-ть

DGX:

21.88%

MDT:

21.64%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

DGX:

-3.37%

MDT:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.48B

MDT:

$109.16B

EPS

DGX:

$7.92

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

DGX:

22.03

MDT:

25.95

Коэффициент PEG

DGX:

1.56

MDT:

1.46

Коэффициент P/S

DGX:

1.92

MDT:

3.29

Коэффициент P/B

DGX:

2.83

MDT:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

MDT:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

MDT:

$15.68B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.95B

MDT:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.51% против 3.56% соответственно.

DGX

С начала года

15.45%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

8.49%

1 год

26.46%

5 лет

11.54%

10 лет

11.51%

MDT

С начала года

6.31%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-2.63%

1 год

3.32%

5 лет

0.71%

10 лет

3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MDT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и MDT

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MDT в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.77%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
MDT
Medtronic plc		3.32%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DGX и MDT

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и MDT

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.65B
8.29B
(DGX) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGX и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Diagnostics Incorporated и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.5%
66.5%
(DGX) Валовая рентабельность
(MDT) Валовая рентабельность
DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 863.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 346.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.