PortfoliosLab logo
Сравнение DGX с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DGX и MDT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DGX и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,813.07%
781.67%
DGX
MDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.33

MDT:

0.33

Коэф-т Сортино

DGX:

2.15

MDT:

0.58

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

MDT:

1.08

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.65

MDT:

0.19

Коэф-т Мартина

DGX:

8.08

MDT:

1.17

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

MDT:

6.02%

Дневная вол-ть

DGX:

22.34%

MDT:

21.38%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

DGX:

-1.32%

MDT:

-30.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.63B

MDT:

$108.12B

EPS

DGX:

$7.91

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

DGX:

21.97

MDT:

25.66

Коэффициент PEG

DGX:

1.57

MDT:

1.45

Коэффициент P/S

DGX:

1.93

MDT:

3.26

Коэффициент P/B

DGX:

2.80

MDT:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

MDT:

$33.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

MDT:

$20.88B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.81B

MDT:

$9.39B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.64% против 3.82% соответственно.


DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

11.53%

10 лет

11.64%

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.18%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.33
MDT: 0.33
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.15
MDT: 0.58
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.26
MDT: 1.08
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 1.65
MDT: 0.19
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 8.08
MDT: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MDT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.33
DGX
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и MDT

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MDT в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
MDT
Medtronic plc
3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DGX и MDT

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32%
-30.05%
DGX
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и MDT

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 9.76% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
9.60%
DGX
MDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию