PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGTSX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGTSX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.91% против 16.19% соответственно.

DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с DGTSX:
DGTSX с FASIXDGTSX с TAIAXDGTSX с SPYDGTSX с DGSIXDGTSX с FXAIXDGTSX с FRGAXDGTSX с DFEOX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий DGTSX и WWWEX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Доходность на риск

DGTSX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTSXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.39

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.65

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.57

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

1.42

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGTSX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTSXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.39

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.24

+0.67

Корреляция

Корреляция между DGTSX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и WWWEX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и WWWEX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTSXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-82.60%

+65.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-12.14%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-26.94%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-36.00%

+24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-7.95%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-41.54%

+39.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.88%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и WWWEX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTSXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.99%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

14.24%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

18.32%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

19.91%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

19.12%

-13.90%