Сравнение DGTSX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.88% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и TSAIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
TSAIX
Сравнение DGTSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.10 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.62 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.45 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 6.28 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.10 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и TSAIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и TSAIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -34.58% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -11.72% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -28.28% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -34.58% | +23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -7.52% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.96% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.71% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и TSAIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.34% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 10.26% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 17.32% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 16.20% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 17.62% | -12.40% |