PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.88% соответственно.


DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий DGTSX и TSAIX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGTSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTSXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.10

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.62

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

6.28

+4.70

DGTSX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTSXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.10

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.67

+0.24

Корреляция

Корреляция между DGTSX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и TSAIX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и TSAIX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTSXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-34.58%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-11.72%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-28.28%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-34.58%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-7.52%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.96%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.71%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и TSAIX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTSXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

6.34%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

10.26%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

17.32%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

16.20%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

17.62%

-12.40%