Сравнение DGTSX с DMA
DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DGTSX returned 8.30%/yr vs 21.80%/yr for DMA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DGTSX charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for DMA.
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -11.18%.
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 5.25%
DMA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGTSX и DMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 3.95% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -7.62% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | -11.18% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -37.55% |
Correlation
The correlation between DGTSX and DMA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGTSX vs. DMA — Ранг доходности на риск
DGTSX
DMA
Сравнение DGTSX c DMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGTSX | DMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.12 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | -0.33 | +15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DMA
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DMA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGTSX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -53.24% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -18.34% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.46% | -18.34% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -12.77% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -25.65% | +24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 6.67% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DMA
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.45%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 8.19% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 13.47% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 15.22% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 27.22% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 27.22% | -21.98% |
Сравнение комиссий DGTSX и DMA
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DMA
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности DMA в 16.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.72% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 16.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGTSX and DMA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (8.19%) compared to DGTSX (1.45%). In terms of maximum drawdown, DGTSX dropped -16.71% vs DMA's -53.24%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGTSX и DMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор