Сравнение DGT с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DGT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.29% против 15.90% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и SPYG
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
DGT vs. SPYG — Ранг доходности на риск
DGT
SPYG
Сравнение DGT c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.62 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.75 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 6.81 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGT и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и SPYG
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и SPYG
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -67.63% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -13.76% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -32.67% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -32.67% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -9.06% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -24.48% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.55% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и SPYG
Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.32% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.90% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 22.42% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 21.13% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.57% | -3.63% |