Сравнение DGT с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DGT и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 13.29% против 8.45% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и SPYD
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
DGT vs. SPYD — Ранг доходности на риск
DGT
SPYD
Сравнение DGT c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.49 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.78 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.59 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 2.09 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.49 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DGT и SPYD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и SPYD
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и SPYD
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -46.42% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.35% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -22.25% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -46.42% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.70% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -6.24% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.47% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и SPYD
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.03% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.61% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.67% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.24% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.80% | -2.86% |