PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - DGT tracks the The Global Dow while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGT returned 14.09%/yr vs 8.80%/yr for PID. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGT charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности DGT и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 14.09% против 8.80% соответственно.

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between DGT and PID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

0.81

The correlation between DGT and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и PID

Секторы
DGT
PID

Технологии

17.7%
8.7%

Финансовые услуги

17.1%
17.5%

Промышленность

13.9%
7.9%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.4%

Энергетика

7.1%
13.3%

Сырьевые материалы

7.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.8%

Коммунальные услуги

3.8%
14.2%

Недвижимость

1.4%
0.4%

Технологии

DGT
17.7%
PID
8.7%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
PID
17.5%

Промышленность

DGT
13.9%
PID
7.9%

Здравоохранение

DGT
10.9%
PID
8.4%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
PID
6.0%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
PID
6.4%

Энергетика

DGT
7.1%
PID
13.3%

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
PID
3.4%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
PID
13.8%

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
PID
14.2%

Недвижимость

DGT
1.4%
PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

DGT vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.66

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.46

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.16

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

7.36

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.66

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DGT и PID

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-66.34%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.47%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-13.34%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-22.97%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-46.07%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.19%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-13.04%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.18%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и PID

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.75%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.62%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

9.70%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.97%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.84%

-0.89%

Сравнение комиссий DGT и PID

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и PID

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PID в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

DGT and PID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.94%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, DGT leads with 14.09% vs 8.80% for PID. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 14.09% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.52% for DGT.

DGT tracks The Global Dow, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.56% for PID.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор