PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с GSWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).

DGT и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGT и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и GSWO

2026 (YTD)2025202420232022
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-5.88%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с IQQ0.DEGSWO с AVGEGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с CAPEGSWO с IEFA

Сравнение комиссий DGT и GSWO

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

DGT vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.88

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.30

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.30

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

5.82

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.88

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.79

-0.51

Корреляция

Корреляция между DGT и GSWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и GSWO

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GSWO в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGT и GSWO

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и GSWO.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-17.77%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-9.50%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-3.35%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.13%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и GSWO

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.57% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.67%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.24%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.63%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

12.98%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

12.98%

+3.96%