PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGT с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с FYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. DGT is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, DGT returned 13.73%/yr vs 11.43%/yr for FYLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности DGT и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции FYLD по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.43% соответственно.

DGT

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
9.02%
С начала года
11.93%
1 год
26.02%
3 года*
20.40%
5 лет*
14.45%
10 лет*
13.73%

FYLD

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
14.09%
С начала года
18.20%
1 год
34.06%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		11.93%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.20%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between DGT and FYLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.77

The correlation between DGT and FYLD shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGT и FYLD

Секторы
DGT
FYLD

Технологии

20.4%
3.0%

Финансовые услуги

16.7%
22.3%

Промышленность

13.5%
13.7%

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.8%

Сырьевые материалы

7.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.9%

Энергетика

6.3%
23.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.0%

Коммунальные услуги

3.4%
4.0%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DGT
20.4%
FYLD
3.0%

Финансовые услуги

DGT
16.7%
FYLD
22.3%

Промышленность

DGT
13.5%
FYLD
13.7%

Здравоохранение

DGT
10.7%
FYLD

-

Потребительский циклический сектор

DGT
7.4%
FYLD
11.8%

Сырьевые материалы

DGT
7.2%
FYLD
7.9%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.1%
FYLD
7.9%

Энергетика

DGT
6.3%
FYLD
23.6%

Коммуникационные услуги

DGT
5.9%
FYLD
5.0%

Коммунальные услуги

DGT
3.4%
FYLD
4.0%

Недвижимость

DGT
1.4%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с KNGDGT с QUSDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

DGT vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGTFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.82

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.90

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.04

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

18.05

-5.75

DGT vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGT и FYLD

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-44.55%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-5.67%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-15.15%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-25.12%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-44.55%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.80%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-8.78%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и FYLD

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 2.77%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.78%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.66%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.13%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.25%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.74%

-0.97%

Сравнение комиссий DGT и FYLD

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и FYLD

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FYLD в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.41%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

DGT and FYLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.78%) compared to DGT (2.77%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, DGT leads with 13.73% vs 11.43% for FYLD. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 13.73% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.51% for DGT.

They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор