PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - DGT tracks the The Global Dow while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGT returned 13.59%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGT charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности DGT и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-10.18%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between DGT and DRIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.82

The correlation between DGT and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и DRIV

Секторы
DGT
DRIV

Технологии

17.7%
34.0%

Финансовые услуги

17.1%

-

Промышленность

13.9%
19.4%

Здравоохранение

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
26.8%

Энергетика

7.1%

-

Сырьевые материалы

7.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.4%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DGT
17.7%
DRIV
34.0%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
DRIV

-

Промышленность

DGT
13.9%
DRIV
19.4%

Здравоохранение

DGT
10.9%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
DRIV
26.8%

Энергетика

DGT
7.1%
DRIV

-

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
DRIV
5.4%

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
DRIV

-

Недвижимость

DGT
1.4%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

DGT vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.70

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.35

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

6.92

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

24.10

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.70

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DGT и DRIV

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-41.93%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-13.43%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-34.18%

+19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-41.93%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.04%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-15.13%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.85%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и DRIV

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 3.94%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

9.36%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

19.29%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

25.14%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

27.07%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

27.40%

-10.45%

Сравнение комиссий DGT и DRIV

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и DRIV

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGT and DRIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to DGT (3.94%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DGT leads with 13.59% vs 9.49% for DRIV. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGT has performed better with a 13.59% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

DGT has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.75% for DRIV.

DGT tracks The Global Dow, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор