PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DGT и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DGT и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%5.88%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DGT и DFAI

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DGT vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.79

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.44

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.74

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

10.73

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.75

-0.47

Корреляция

Корреляция между DGT и DFAI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и DFAI

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGT и DFAI

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-27.44%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.95%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-27.44%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.21%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.79%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и DFAI

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.97%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.65%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.73%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.81%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.66%

+1.28%