Сравнение DGSIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.28% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и TPDAX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DGSIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DGSIX
TPDAX
Сравнение DGSIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.18 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.82 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.59 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.57 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.18 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и TPDAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и TPDAX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и TPDAX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -22.29% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.58% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -17.58% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -22.29% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.97% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.94% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.01% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и TPDAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.40% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.86% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 12.29% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.14% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 9.87% | +0.49% |