Сравнение DGSIX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.61% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и DFQTX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DGSIX
DFQTX
Сравнение DGSIX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.45 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.00 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.74 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и DFQTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и DFQTX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и DFQTX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -59.35% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.73% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -22.64% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -37.21% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.47% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -7.84% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.79% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.27% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 8.67% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 18.07% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 17.00% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 18.25% | -7.91% |