PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
-0.10%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.70% соответственно.


DGSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.19%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.01%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий DGSIX и CONWX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

DGSIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.37

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.21

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

12.51

-4.05

DGSIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между DGSIX и CONWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и CONWX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
8.63%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и CONWX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-26.09%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.60%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-12.49%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-26.09%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.27%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.78%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и CONWX

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.25%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

5.47%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.70%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

10.27%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

11.16%

-0.80%