Сравнение DGSIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.70% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и CONWX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
DGSIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
DGSIX
CONWX
Сравнение DGSIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.37 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.21 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 12.51 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и CONWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и CONWX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и CONWX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -26.09% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.60% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -12.49% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -26.09% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.27% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.78% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.52% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и CONWX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.25% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 5.47% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.70% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.27% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.16% | -0.80% |