PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSIX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSIX с AVEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGSIX returned 8.70%/yr vs 3.86%/yr for AVEFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.70% против 3.86% соответственно.

DGSIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.26%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.91%
1 год
19.26%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.70%

AVEFX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.53%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSIX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.39%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Correlation

The correlation between DGSIX and AVEFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г.

0.68

The correlation between DGSIX and AVEFX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с AOKAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAX

Доходность на риск

DGSIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSIXAVEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.64

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.50

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.87

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

5.07

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSIX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSIXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.64

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.10

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и AVEFX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AVEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSIXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-10.24%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-2.58%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-2.82%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-7.70%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-10.24%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.11%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-0.97%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.95%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и AVEFX

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSIXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.83%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

2.26%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

2.93%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

4.13%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

4.02%

+6.36%

Сравнение комиссий DGSIX и AVEFX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и AVEFX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности AVEFX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.96%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DGSIX and AVEFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGSIX has higher volatility (2.28%) compared to AVEFX (0.83%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs AVEFX's -10.24%.

DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSIX и AVEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор