Сравнение DGSFX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSFX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.30% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -9.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGSFX показывает доходность -0.30%, а DGEIX немного выше – -0.29%.
DGSFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSFX и DGEIX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSFX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DGSFX
DGEIX
Сравнение DGSFX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSFX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.33 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.92 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.84 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 8.72 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.33 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DGSFX и DGEIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и DGEIX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и DGEIX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -59.77% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -12.05% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -25.20% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.38% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.05% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.54% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) составляет 1.62%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.52% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 9.23% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 16.60% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 15.65% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 16.86% | -11.97% |