PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSCX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSCX с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGSCX returned -0.05%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.

DGSCX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-8.93%
3 года*
7.21%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.76%

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSCX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		-1.24%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%13.16%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between DGSCX and VTWAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between DGSCX and VTWAX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с PGWCXDGSCX с GCCHXDGSCX с ASHIXDGSCX с ANVIXDGSCX с AZNIXDGSCX с DRMCX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

DGSCX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSCXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.38

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
3.27

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.05

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

13.64

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSCX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSCXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

2.38

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и VTWAX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSCXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-34.20%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.64%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.43%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-26.40%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-0.76%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-5.30%

-14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.15%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и VTWAX

Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.67% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSCXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.64%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.84%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.39%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.72%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.20%

+1.09%

Сравнение комиссий DGSCX и VTWAX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и VTWAX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VTWAX в 1.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.66%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGSCX and VTWAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGSCX has higher volatility (3.67%) compared to VTWAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSCX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор