Сравнение DGSCX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.75% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и VGPMX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
DGSCX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
DGSCX
VGPMX
Сравнение DGSCX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 3.21 | -3.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 3.80 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.79 | -5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 19.71 | -20.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.21 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.14 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и VGPMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и VGPMX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и VGPMX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -78.85% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -12.80% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -22.71% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -54.59% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -7.89% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -34.68% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.11% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и VGPMX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 8.37% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.47% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 19.47% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.21% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.67% | -2.41% |