Сравнение DGSCX с MVGIX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 6.76%/yr vs 9.18%/yr for MVGIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.18% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.76%
MVGIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам DGSCX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -1.24% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.60% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between DGSCX and MVGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between DGSCX and MVGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
DGSCX
MVGIX
Сравнение DGSCX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.17 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.87 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.24 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и MVGIX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -30.19% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.65% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -8.70% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -18.01% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -30.19% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -4.67% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -2.91% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.61% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и MVGIX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.99% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 6.22% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 8.13% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 10.54% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 12.39% | +6.90% |
Сравнение комиссий DGSCX и MVGIX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и MVGIX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности MVGIX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.66% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.66% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and MVGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGSCX has higher volatility (3.67%) compared to MVGIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs MVGIX's -30.19%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор