Сравнение DGSCX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.14% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и MVGIX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
DGSCX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
DGSCX
MVGIX
Сравнение DGSCX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.18 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.64 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.48 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.28 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.18 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.87 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и MVGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и MVGIX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и MVGIX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -30.19% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.65% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -18.01% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -30.19% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -6.99% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -2.89% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.04% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и MVGIX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.77% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 5.94% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 10.60% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 10.54% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.39% | +6.87% |