Сравнение DGSCX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции DGSCX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.74% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и GAOAX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
DGSCX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
DGSCX
GAOAX
Сравнение DGSCX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.86 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.24 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.10 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.47 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.86 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и GAOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и GAOAX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и GAOAX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -29.02% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.95% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -29.02% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -29.02% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -7.61% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -6.01% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.20% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и GAOAX
Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.98% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.55% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 11.53% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 11.03% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.81% | +8.45% |