PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSCX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSCX и DRGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
-5.03%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%
DRGTX
Virtus Technology Fund
-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 6.70% против 19.41% соответственно.


DGSCX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-9.10%
1 год
-8.15%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
6.70%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Global Small-Cap Fund

Virtus Technology Fund

Сравнение комиссий DGSCX и DRGTX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DRGTX в 1.16%.


Доходность на риск

DGSCX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина

DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSCXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.06

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.65

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.44

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

4.61

-5.79

DGSCX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DRGTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSCXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.06

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между DGSCX и DRGTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и DRGTX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DRGTX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund
4.85%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
DRGTX
Virtus Technology Fund
2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и DRGTX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и DRGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSCXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-83.33%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-20.78%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-49.05%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-49.05%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-17.15%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-30.10%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и DRGTX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSCXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.86%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

17.52%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

29.29%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

28.45%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

26.74%

-7.48%