Сравнение DGSCX с DRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).
DGSCX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и DRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSCX и DRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | -5.03% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 6.70% против 19.41% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 6.70%
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSCX и DRGTX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DRGTX в 1.16%.
Доходность на риск
DGSCX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск
DGSCX
DRGTX
Сравнение DGSCX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSCX | DRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.06 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.65 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.44 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.61 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSCX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.06 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.35 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGSCX и DRGTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и DRGTX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DRGTX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.85% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и DRGTX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и DRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSCX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -83.33% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -20.78% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -49.05% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -49.05% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -17.15% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -30.10% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и DRGTX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 5.26%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSCX | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 8.86% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 17.52% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 29.29% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 28.45% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 26.74% | -7.48% |