Сравнение DGS с XLB
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности DGS и XLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGS показывает доходность 14.94%, а XLB немного выше – 15.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGS имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции XLB немного впереди с 10.54%.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
XLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам DGS и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 15.57% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Correlation
The correlation between DGS and XLB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between DGS and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. XLB — Ранг доходности на риск
DGS
XLB
Сравнение DGS c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.65 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 5.05 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и XLB
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -59.83% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -12.38% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -23.17% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -24.72% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -37.27% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.25% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -10.83% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.04% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и XLB
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 7.30% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.58% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 17.49% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 19.06% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.70% | -3.31% |
Сравнение комиссий DGS и XLB
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и XLB
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XLB в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.68% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and XLB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs XLB's -59.83%.
On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 10.14% for DGS. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.68% for XLB.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLB is Materials. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.13% for XLB.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор