Сравнение DGS с VOX
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 8.94%/yr for VOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности DGS и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.94% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
VOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам DGS и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.01% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Correlation
The correlation between DGS and VOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between DGS and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. VOX — Ранг доходности на риск
DGS
VOX
Сравнение DGS c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.14 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 4.20 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и VOX
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -57.18% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -13.56% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -21.15% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -46.76% | +21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -46.76% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -6.27% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -11.90% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.67% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и VOX
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.01% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 11.29% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.48% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 21.17% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.90% | -3.51% |
Сравнение комиссий DGS и VOX
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и VOX
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VOX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and VOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to VOX (4.01%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs VOX's -57.18%.
On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 8.94% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.01% for VOX.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while VOX is Communications Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.09% for VOX.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор