PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - DGS tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 8.29%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGS charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DGS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGS показывает доходность 11.89%, а VIG немного выше – 12.10%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.29% против 13.18% соответственно.

DGS

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.43%
6 месяцев
3.47%
С начала года
11.89%
1 год
18.07%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.29%
Всё время*
4.81%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
$2.87M$2.68M$3.01M

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам DGS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		11.89%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DGS and VIG is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.68

The correlation between DGS and VIG shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DGS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.05

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.95

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.61

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

10.62

-5.34

DGS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGS и VIG

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-46.81%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-7.91%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-14.95%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-20.39%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-31.72%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

0.00%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-5.47%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.94%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и VIG

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.98%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

7.70%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

10.09%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.21%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.03%

+1.33%

Сравнение комиссий DGS и VIG

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и VIG

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.83%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DGS and VIG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (5.64%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 8.29% for DGS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.47% for VIG.

DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор