Сравнение DGS с VHT
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 9.87%/yr for VHT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности DGS и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGS имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VHT немного отстают с 9.87%.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
VHT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам DGS и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between DGS and VHT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between DGS and VHT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. VHT — Ранг доходности на риск
DGS
VHT
Сравнение DGS c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.53 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 3.81 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и VHT
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -39.12% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.40% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -16.91% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -17.71% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -28.85% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.28% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -5.99% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.19% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и VHT
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.88% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.46% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 14.70% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.01% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.97% | +0.42% |
Сравнение комиссий DGS и VHT
DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и VHT
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VHT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and VHT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs VHT's -39.12%.
On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 9.87% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.64% for VHT.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while VHT is Health & Biotech Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.09% for VHT.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор