Сравнение DGS с UGE
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 8.80%/yr for UGE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UGE.
Доходность
Сравнение доходности DGS и UGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.80% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
UGE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам DGS и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 18.88% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Correlation
The correlation between DGS and UGE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between DGS and UGE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. UGE — Ранг доходности на риск
DGS
UGE
Сравнение DGS c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.38 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 0.67 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и UGE
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и UGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -71.36% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -18.95% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -24.80% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -56.55% | +31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -57.14% | +13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -32.84% | +31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -18.75% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 10.64% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и UGE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.30%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.67% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 20.01% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 25.39% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 31.37% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 33.11% | -15.72% |
Сравнение комиссий DGS и UGE
DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и UGE
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности UGE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.05% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and UGE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGE has higher volatility (8.67%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs UGE's -71.36%.
On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 8.80% for UGE. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.05% for UGE.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while UGE is Leveraged Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.95% for UGE.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и UGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор