PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с DXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DGS и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		10.00%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.94% против 17.25% соответственно.

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

DXJ

1 день
2.59%
1 месяц
-6.49%
С начала года
10.00%
6 месяцев
24.19%
1 год
46.21%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.33%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DGS и DXJ

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DGS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.04

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.67

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.46

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

13.69

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.29

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между DGS и DXJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DXJ

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности DXJ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.18%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DGS и DXJ

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-49.63%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.65%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-22.19%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-39.14%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-6.79%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-14.44%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.31%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DXJ

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.80%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.70%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

22.77%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

18.91%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.50%

-3.25%