PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 9.93%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DGS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.93% против 18.33% соответственно.

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DGS and DXJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.56

The correlation between DGS and DXJ shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

DGS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.11

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.20

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.94

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

19.29

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.11

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.39

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DGS и DXJ

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-49.63%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.98%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-22.19%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-22.19%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-39.14%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-14.34%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.81%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и DXJ

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.55%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.09%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.44%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

18.96%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.18%

-2.86%

Сравнение комиссий DGS и DXJ

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и DXJ

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DGS and DXJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (5.24%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 9.93% for DGS. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.08% for DXJ.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while DXJ is Japan Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор