PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с AVEEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DGS returned 7.85%/yr vs 9.64%/yr for AVEEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGS charges 0.58%/yr vs 0.33%/yr for AVEEX.

Доходность

Сравнение доходности DGS и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у AVEEX с доходностью 26.68%.

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%

AVEEX

1 день
0.59%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.68%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.45%
3 года*
25.40%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%6.02%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		26.68%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Correlation

The correlation between DGS and AVEEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between DGS and AVEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с EEMSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV

Доходность на риск

DGS vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSAVEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.31

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.23

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.21

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

16.73

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа AVEEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.31

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.70

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DGS и AVEEX

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и AVEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-36.45%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.64%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-17.34%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-33.72%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-10.32%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и AVEEX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 5.24%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.80%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.49%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.07%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.87%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.75%

-1.43%

Сравнение комиссий DGS и AVEEX

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и AVEEX

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AVEEX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.76%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

DGS and AVEEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEEX has higher volatility (6.80%) compared to DGS (5.24%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs AVEEX's -36.45%.

AVEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и AVEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор