PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRW с DLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRW и DLN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DGRW с DLN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

DGRW и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или DLN.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRW:

0.56

DLN:

1.00

Коэф-т Сортино

DGRW:

0.83

DLN:

1.37

Коэф-т Омега

DGRW:

1.12

DLN:

1.21

Коэф-т Кальмара

DGRW:

0.51

DLN:

1.03

Коэф-т Мартина

DGRW:

1.85

DLN:

4.14

Индекс Язвы

DGRW:

4.48%

DLN:

3.42%

Дневная вол-ть

DGRW:

16.55%

DLN:

15.08%

Макс. просадка

DGRW:

-32.04%

DLN:

-57.84%

Текущая просадка

DGRW:

-4.81%

DLN:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.69% соответственно.

DGRW

С начала года

0.39%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.17%

3 года

11.60%

5 лет

14.67%

10 лет

12.07%

DLN

С начала года

3.05%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-2.14%

1 год

13.52%

3 года

10.08%

5 лет

14.11%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Сравнение комиссий DGRW и DLN

И DGRW, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRW и DLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг риск-скорректированной доходности DLN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRW c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и DLN

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DLN в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.97%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и DLN

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DLN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и DLN

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...