PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 12.72%/yr for DLN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 14.19% против 12.72% соответственно.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DGRW and DLN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.95

The correlation between DGRW and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и DLN

Секторы
DGRW
DLN

Технологии

32.1%
20.1%

Здравоохранение

12.8%
12.6%

Финансовые услуги

11.3%
18.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.8%

Промышленность

9.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.3%

Энергетика

5.0%
8.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.2%
5.9%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

DGRW
32.1%
DLN
20.1%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
DLN
12.6%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
DLN
18.0%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
DLN
7.8%

Промышленность

DGRW
9.9%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
DLN
5.0%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
DLN
9.3%

Энергетика

DGRW
5.0%
DLN
8.5%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
DLN
5.9%

Недвижимость

DGRW

-

DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ

Доходность на риск

DGRW vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.70

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.86

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.93

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

16.60

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DGRW и DLN

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-57.84%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.10%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-13.71%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-16.26%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.82%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.52%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.44%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и DLN

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.22%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.80%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

8.89%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.27%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.15%

+0.06%

Сравнение комиссий DGRW и DLN

И DGRW, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и DLN

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DLN в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DGRW and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 12.72% for DLN. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW and DLN have the same expense ratio: 0.28% per year.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор