PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 13.97%/yr vs 14.78%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 13.97% против 14.78% соответственно.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам DGRW и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between DGRW and SPHQ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.92

The correlation between DGRW and SPHQ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRW и SPHQ

Секторы
DGRW
SPHQ

Технологии

33.8%
41.2%

Здравоохранение

12.8%
3.2%

Промышленность

11.8%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.4%

Финансовые услуги

8.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.5%

Энергетика

4.5%
1.0%

Сырьевые материалы

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

0.2%
4.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
33.8%
SPHQ
41.2%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SPHQ
3.2%

Промышленность

DGRW
11.8%
SPHQ
17.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
SPHQ
6.4%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
SPHQ
15.2%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
SPHQ
5.3%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SPHQ
7.5%

Энергетика

DGRW
4.5%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
SPHQ
2.5%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SPHQ
4.5%

Недвижимость

DGRW

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

DGRW vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.62

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.34

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.65

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

9.29

-0.41

DGRW vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SPHQ

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-57.83%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.90%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-16.57%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.04%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-31.60%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-10.64%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.54%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SPHQ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.91%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.48%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

14.61%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.77%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.99%

-1.79%

Сравнение комиссий DGRW и SPHQ

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SPHQ

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and SPHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.78% vs 13.97% for DGRW. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.78% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.08% for SPHQ.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.15% for SPHQ.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор