PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с QLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both Quality Factor funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while QLV tracks the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.01%/yr vs 10.23%/yr for QLV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 10.87%.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

QLV

1 день
0.24%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.87%
1 год
16.89%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
$528.94K$467.98K$515.96K

Сравнение доходности по годам DGRW и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%9.50%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		10.87%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%

Correlation

The correlation between DGRW and QLV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between DGRW and QLV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRW и QLV

Секторы
DGRW
QLV

Технологии

33.8%
30.2%

Здравоохранение

12.8%
14.1%

Промышленность

11.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.4%

Финансовые услуги

8.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.8%

Энергетика

4.5%
6.5%

Сырьевые материалы

2.8%
1.3%

Коммунальные услуги

0.2%
6.4%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

DGRW
33.8%
QLV
30.2%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
QLV
14.1%

Промышленность

DGRW
11.8%
QLV
6.3%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
QLV
7.4%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
QLV
12.3%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
QLV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
QLV
7.8%

Энергетика

DGRW
4.5%
QLV
6.5%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
QLV
1.3%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
QLV
6.4%

Недвижимость

DGRW

-

QLV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с DEUSQLV с MGV

Доходность на риск

DGRW vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.17

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.17

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.74

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

11.29

-2.40

DGRW vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QLV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-33.71%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.19%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-12.05%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-17.93%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.93%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.50%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QLV

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.38%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

6.03%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

7.82%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.64%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.42%

-0.22%

Сравнение комиссий DGRW и QLV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QLV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QLV в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.50%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and QLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.01% vs 10.23% for QLV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.01% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.24% for DGRW.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор