Сравнение DGRW с HIGH
DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. DGRW is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 14.72%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
DGRW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.70%
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRW и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.02% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | 3.33% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between DGRW and HIGH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.42 |
Over the past year, DGRW and HIGH have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRW vs. HIGH — Ранг доходности на риск
DGRW
HIGH
Сравнение DGRW c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRW | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.32 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -0.52 | +8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRW и HIGH
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRW | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -9.50% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.08% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -9.50% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -7.33% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.52% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.34% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и HIGH
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRW | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.87% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 3.76% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 7.25% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 9.48% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 9.48% | +6.69% |
Сравнение комиссий DGRW и HIGH
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и HIGH
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.26% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRW and HIGH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRW has higher volatility (2.54%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, DGRW leads with 14.72% vs 2.69% for HIGH. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGRW has performed better with a 14.72% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.26% for DGRW.
DGRW is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.50% for HIGH.
DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGRW и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор