PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с HIGH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. DGRW is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 15.10%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

HIGH

1 день
-0.82%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-1.43%
3 года*
2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.36%12.17%16.98%18.66%3.33%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.79%4.35%1.52%7.70%0.47%

Correlation

The correlation between DGRW and HIGH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.42

Over the past year, DGRW and HIGH have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с WEEKHIGH с HYBLHIGH с BUCK

Доходность на риск

DGRW vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.16

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.17

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.15

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

-0.21

+8.88

DGRW vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и HIGH

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-9.50%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.50%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-9.50%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.50%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.44%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

6.73%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и HIGH

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.91%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

3.81%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

8.79%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

9.53%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

9.53%

+6.68%

Сравнение комиссий DGRW и HIGH

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и HIGH

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HIGH в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.36%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and HIGH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.75%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, DGRW leads with 15.10% vs 2.72% for HIGH. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRW has performed better with a 15.10% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 1.30% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.51% for HIGH.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор