PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с GQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. DGRW is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, DGRW returned 18.19% vs 22.52% for GQI. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRW показывает доходность 11.81%, а GQI немного ниже – 11.57%.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

Сравнение доходности по годам DGRW и GQI

2026 (YTD)202520242023
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%2.60%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%

Correlation

The correlation between DGRW and GQI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between DGRW and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и GQI

Секторы
DGRW
GQI

Технологии

33.8%
37.9%

Здравоохранение

12.8%
10.9%

Промышленность

11.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.3%

Финансовые услуги

8.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.1%

Энергетика

4.5%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
0.7%

Коммунальные услуги

0.2%
0.6%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

DGRW
33.8%
GQI
37.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
GQI
10.9%

Промышленность

DGRW
11.8%
GQI
8.3%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
GQI
10.3%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
GQI
9.9%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
GQI
11.0%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
GQI
6.1%

Энергетика

DGRW
4.5%
GQI
3.9%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
GQI
0.7%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
GQI
0.6%

Недвижимость

DGRW

-

GQI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR

Доходность на риск

DGRW vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.31

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.23

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.25

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

16.88

-7.99

DGRW vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQI равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и GQI

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-16.56%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.96%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.61%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.34%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и GQI

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.77%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.71%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

9.82%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.00%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.00%

+3.20%

Сравнение комиссий DGRW и GQI

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и GQI

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GQI в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and GQI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 18.19% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.24% for DGRW.

They also come from different issuers: WisdomTree and Natixis. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор