PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с FDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. DGRW is passively managed, while FDV is actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

FDV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

FDV

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
$6.49M$5.37M$4.28M

Сравнение доходности по годам DGRW и FDV

2026 (YTD)
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		3.83%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		5.67%

Correlation

The correlation between DGRW and FDV is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов DGRW и FDV

Секторы
DGRW
FDV

Технологии

33.8%
9.5%

Здравоохранение

12.8%
14.7%

Промышленность

11.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.8%

Финансовые услуги

8.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
13.3%

Энергетика

4.5%
8.7%

Сырьевые материалы

2.8%
1.4%

Коммунальные услуги

0.2%
16.1%

Недвижимость

-

9.5%

Технологии

DGRW
33.8%
FDV
9.5%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
FDV
14.7%

Промышленность

DGRW
11.8%
FDV
2.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
FDV
1.8%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
FDV
14.4%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
FDV
7.8%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
FDV
13.3%

Энергетика

DGRW
4.5%
FDV
8.7%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
FDV
1.4%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
FDV
16.1%

Недвижимость

DGRW

-

FDV
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

DGRW vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

—

—

DGRW vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и FDV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-3.33%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-0.98%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и FDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

13.41%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.41%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.41%

+2.79%

Сравнение комиссий DGRW и FDV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и FDV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FDV в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and FDV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.78% for FDV.

DGRW is categorized as Quality Factor, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Federated. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.50% for FDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор