Сравнение DGRW с FDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV).
DGRW и FDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRW и FDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и FDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -0.31% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.00%.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и FDV
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.
Доходность на риск
DGRW vs. FDV — Ранг доходности на риск
DGRW
FDV
Сравнение DGRW c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.66 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и FDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и FDV
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FDV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и FDV
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -16.70% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.02% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -3.70% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.99% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.76% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и FDV
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.03% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.93% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.29% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 12.78% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 12.78% | +3.43% |