PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с FDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRW и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и FDV


2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-0.31%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.00%.


DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Сравнение комиссий DGRW и FDV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.


Доходность на риск

DGRW vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRWFDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.90

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.17

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

4.66

+0.09

DGRW vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDV равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRWFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Корреляция

Корреляция между DGRW и FDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и FDV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FDV в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и FDV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRWFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-16.70%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.02%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.70%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.99%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.76%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и FDV

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRWFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.03%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.93%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.29%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

12.78%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

12.78%

+3.43%