PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с FDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. DGRW is passively managed, while FDV is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и FDV

2026 (YTD)
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		-1.24%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%

Correlation

The correlation between DGRW and FDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов DGRW и FDV

Секторы
DGRW
FDV

Технологии

32.1%
10.7%

Здравоохранение

12.8%
12.8%

Финансовые услуги

11.3%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.0%

Промышленность

9.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
12.3%

Энергетика

5.0%
9.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
15.1%

Недвижимость

-

9.7%

Технологии

DGRW
32.1%
FDV
10.7%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
FDV
12.8%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
FDV
15.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
FDV
2.0%

Промышленность

DGRW
9.9%
FDV
3.1%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
FDV
7.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
FDV
12.3%

Энергетика

DGRW
5.0%
FDV
9.3%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
FDV
1.7%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
FDV
15.1%

Недвижимость

DGRW

-

FDV
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

DGRW vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

—

—

DGRW vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и FDV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-3.33%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.78%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.13%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и FDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

12.45%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

12.45%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

12.45%

+3.76%

Сравнение комиссий DGRW и FDV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и FDV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FDV в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and FDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

DGRW has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.27% for FDV.

DGRW is categorized as Dividend, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Federated. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.50% for FDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор