PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. DGRW is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 16.64%/yr vs 14.78%/yr for FDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-0.31%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between DGRW and FDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between DGRW and FDV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и FDV

Секторы
DGRW
FDV

Технологии

32.1%
10.9%

Здравоохранение

12.8%
12.6%

Финансовые услуги

11.3%
16.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.0%

Промышленность

9.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
11.8%

Энергетика

5.0%
9.7%

Сырьевые материалы

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.2%
16.9%

Недвижимость

-

9.0%

Технологии

DGRW
32.1%
FDV
10.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
FDV
12.6%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
FDV
16.6%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
FDV
2.0%

Промышленность

DGRW
9.9%
FDV
3.8%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
FDV
5.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
FDV
11.8%

Энергетика

DGRW
5.0%
FDV
9.7%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
FDV
1.6%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
FDV
16.9%

Недвижимость

DGRW

-

FDV
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

DGRW vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.01

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.02

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.78

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.05

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DGRW и FDV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-16.70%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.70%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-12.55%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.39%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.93%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и FDV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.47%, в то время как у Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.82%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

6.82%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

10.74%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

12.65%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

12.65%

+3.56%

Сравнение комиссий DGRW и FDV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и FDV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and FDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, DGRW leads with 16.64% vs 14.78% for FDV. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRW has performed better with a 16.64% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.27% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Federated. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.50% for FDV.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор