PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.14%/yr vs 11.12%/yr for FDL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.12% соответственно.

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.36%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between DGRW and FDL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DGRW and FDL has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRW и FDL

Секторы
DGRW
FDL

Технологии

32.1%
1.4%

Здравоохранение

12.8%
17.6%

Финансовые услуги

11.3%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.6%

Промышленность

9.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
14.4%

Энергетика

5.0%
25.7%

Сырьевые материалы

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

0.2%
6.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
FDL
1.4%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
FDL
17.6%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
FDL
15.2%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
FDL
10.6%

Промышленность

DGRW
9.9%
FDL
3.9%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
FDL
14.4%

Энергетика

DGRW
5.0%
FDL
25.7%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
FDL
6.5%

Недвижимость

DGRW

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DGRW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.95

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.96

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

5.26

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

12.40

-3.73

DGRW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и FDL

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-65.93%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-4.27%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-12.24%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-16.46%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-41.40%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.09%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-9.64%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и FDL

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.75% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.09%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

11.54%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.31%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.11%

-0.90%

Сравнение комиссий DGRW и FDL

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и FDL

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and FDL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.75%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.14% vs 11.12% for FDL. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.14% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.30% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор