Сравнение DGRW с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DGRW и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.90% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 13.11% против 9.16% соответственно.
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
EPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и EPI
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DGRW vs. EPI — Ранг доходности на риск
DGRW
EPI
Сравнение DGRW c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.44 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.53 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.37 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.13 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.44 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.13 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и EPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и EPI
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и EPI
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -66.21% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -16.88% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -21.89% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -50.29% | +18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -19.55% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -18.68% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.52% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.62%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.82% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 11.46% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 16.33% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.26% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.37% | -4.16% |