PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с DTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 13.70%/yr vs 11.96%/yr for DTD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.96% соответственно.

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%

DTD

1 день
0.54%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.16%
1 год
20.92%
3 года*
17.52%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		13.16%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between DGRW and DTD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.93

The correlation between DGRW and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и DTD

Секторы
DGRW
DTD

Технологии

32.1%
20.9%

Здравоохранение

12.8%
11.5%

Финансовые услуги

11.3%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.2%

Промышленность

9.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.4%

Энергетика

5.0%
7.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

0.2%
5.5%

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

DGRW
32.1%
DTD
20.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
DTD
11.5%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
DTD
18.2%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
DTD
7.2%

Промышленность

DGRW
9.7%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.2%
DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
DTD
8.4%

Энергетика

DGRW
5.0%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

DGRW
3.4%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
DTD
5.5%

Недвижимость

DGRW

-

DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVODTD с SDY

Доходность на риск

DGRW vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.29

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.25

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.33

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

13.79

-5.87

DGRW vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и DTD

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-58.19%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.30%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-14.41%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-16.14%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-37.29%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.30%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и DTD

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.06%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.02%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

9.20%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.55%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.15%

+0.02%

Сравнение комиссий DGRW и DTD

И DGRW, и DTD имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и DTD

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DTD в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.82%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and DTD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.54%) compared to DTD (2.06%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.70% vs 11.96% for DTD. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.70% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW and DTD have the same expense ratio: 0.28% per year.

DTD has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while DTD is Large Cap Value Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор