PortfoliosLab logo
Сравнение DTD с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTD и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DTD и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
392.29%
371.25%
DTD
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTD:

0.67

SDY:

0.34

Коэф-т Сортино

DTD:

1.02

SDY:

0.57

Коэф-т Омега

DTD:

1.15

SDY:

1.08

Коэф-т Кальмара

DTD:

0.70

SDY:

0.33

Коэф-т Мартина

DTD:

2.92

SDY:

1.08

Индекс Язвы

DTD:

3.47%

SDY:

4.43%

Дневная вол-ть

DTD:

15.24%

SDY:

14.18%

Макс. просадка

DTD:

-58.20%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

DTD:

-7.36%

SDY:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.89% соответственно.


DTD

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.29%

1 год

10.61%

5 лет

13.56%

10 лет

9.84%

SDY

С начала года

-0.67%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-5.79%

1 год

5.59%

5 лет

10.74%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTD и SDY

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.


График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTD: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTD и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTD
Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTD c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DTD: 0.67
SDY: 0.34
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DTD: 1.02
SDY: 0.57
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DTD: 1.15
SDY: 1.08
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DTD: 0.70
SDY: 0.33
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DTD: 2.92
SDY: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.34
DTD
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и SDY

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SDY в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.19%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.68%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок DTD и SDY

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-8.17%
DTD
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и SDY

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
9.51%
DTD
SDY