PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDSDY
Дох-ть с нач. г.7.78%4.22%
Дох-ть за 1 год21.67%12.49%
Дох-ть за 3 года8.37%4.08%
Дох-ть за 5 лет11.09%8.57%
Дох-ть за 10 лет10.09%9.43%
Коэф-т Шарпа2.141.01
Дневная вол-ть10.10%11.54%
Макс. просадка-58.20%-54.75%
Current Drawdown-1.32%-2.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DTD и SDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и SDY

С начала года, DTD показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%310.00%320.00%330.00%340.00%350.00%360.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
356.12%
353.40%
DTD
SDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

SPDR S&P Dividend ETF

Сравнение комиссий DTD и SDY

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.


SDY
SPDR S&P Dividend ETF
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.41

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и SDY

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и SDY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
1.01
DTD
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и SDY

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SDY в 2.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.54%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DTD и SDY

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-2.22%
DTD
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и SDY

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 2.66% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.65%
DTD
SDY