Сравнение DTD с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
DTD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или SDY.
Основные характеристики
| DTD | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.44% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 19.31% | 10.05% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.09% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 10.28% | 11.67% |
| Макс. просадка | -58.20% | -54.75% |
| Current Drawdown | -1.14% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DTD и SDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTD и SDY
С начала года, DTD показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и SDY
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTD c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и SDY
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SDY в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.30% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% | 2.42% | 2.38% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.51% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и SDY
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и SDY
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.