Сравнение DGRW с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DGRW и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 13.07% против 9.50% соответственно.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и DHS
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
DGRW vs. DHS — Ранг доходности на риск
DGRW
DHS
Сравнение DGRW c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.10 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.77 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.40 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и DHS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и DHS
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и DHS
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -67.25% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.84% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -15.28% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -37.35% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -3.76% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -9.62% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.82% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и DHS
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.08% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.14% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 13.31% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.87% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.06% | +0.15% |