PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.14%/yr vs 9.72%/yr for DEW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 14.14% против 9.72% соответственно.

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.36%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between DGRW and DEW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.79

The correlation between DGRW and DEW shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRW и DEW

Секторы
DGRW
DEW

Технологии

32.1%
2.5%

Здравоохранение

12.8%
9.5%

Финансовые услуги

11.3%
19.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.1%

Промышленность

9.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.9%

Энергетика

5.0%
14.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.2%
10.8%

Недвижимость

-

10.8%

Технологии

DGRW
32.1%
DEW
2.5%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
DEW
9.5%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
DEW
19.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
DEW
4.1%

Промышленность

DGRW
9.9%
DEW
4.4%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
DEW
3.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
DEW
8.9%

Энергетика

DGRW
5.0%
DEW
14.7%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
DEW
2.8%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
DEW
10.8%

Недвижимость

DGRW

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

DGRW vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.64

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.68

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.06

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

15.88

-7.21

DGRW vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и DEW

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-65.55%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.34%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-11.80%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-18.86%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-38.77%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.12%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-12.41%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.62%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и DEW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.77%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.35%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

9.76%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

12.98%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.42%

+0.79%

Сравнение комиссий DGRW и DEW

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и DEW

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and DEW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.75%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.14% vs 9.72% for DEW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.14% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.30% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор