PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с CGDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. DGRW is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, DGRW returned 15.10%/yr vs 24.17%/yr for CGDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.07%.

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

CGDV

1 день
-1.04%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.39%
1 год
27.24%
3 года*
24.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.36%12.17%16.98%18.66%1.62%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.07%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between DGRW and CGDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between DGRW and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и CGDV

Секторы
DGRW
CGDV

Технологии

32.1%
33.1%

Здравоохранение

12.8%
10.4%

Финансовые услуги

11.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.3%

Промышленность

9.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.0%

Энергетика

5.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

DGRW
32.1%
CGDV
33.1%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
CGDV
10.4%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
CGDV
6.6%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
CGDV
8.3%

Промышленность

DGRW
9.9%
CGDV
12.9%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
CGDV
11.3%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
CGDV
6.0%

Энергетика

DGRW
5.0%
CGDV
4.4%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
CGDV
2.8%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
CGDV
1.0%

Недвижимость

DGRW

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DGRW vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.23

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.06

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.81

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

13.07

-4.40

DGRW vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и CGDV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-21.82%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.75%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-14.28%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.79%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.59%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.09%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и CGDV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.75%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.64%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.92%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

12.28%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.57%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.57%

+0.64%

Сравнение комиссий DGRW и CGDV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и CGDV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CGDV в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.18%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and CGDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.64%) compared to DGRW (3.75%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.17% vs 15.10% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.17% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

DGRW has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.18% for CGDV.

DGRW is categorized as Dividend, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Capital Group. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор